for those who never heard of daily close rebalancing… the explanation is simple if you ever did algo trading. a lot of systematic strategies use the closing price as a primary data source. the higher the timeframe, the bigger the liquidity spike that gets compressed into a tiny window. that’s why some tickers show vol spikes at daily, weekly, and monthly closes. hourly has spikes too, but the effect is way weaker because the flows are scattered. it used to happen even more often before, but the core idea hasn’t changed at all. markets are heavily automated, and if you’re not aware of it, you’re just fresh meat in the algo wars.
The effect of rebalancing algo on a daily close You can see the volatility spike at 00:00 UTC I find it rather fascinating
38,66 mil
272
O conteúdo desta página é fornecido por terceiros. A menos que especificado de outra forma, a OKX não é a autora dos artigos mencionados e não reivindica direitos autorais sobre os materiais apresentados. O conteúdo tem um propósito meramente informativo e não representa as opiniões da OKX. Ele não deve ser interpretado como um endosso ou aconselhamento de investimento de qualquer tipo, nem como uma recomendação para compra ou venda de ativos digitais. Quando a IA generativa é utilizada para criar resumos ou outras informações, o conteúdo gerado pode apresentar imprecisões ou incoerências. Leia o artigo vinculado para mais detalhes e informações. A OKX não se responsabiliza pelo conteúdo hospedado em sites de terceiros. Possuir ativos digitais, como stablecoins e NFTs, envolve um risco elevado e pode apresentar flutuações significativas. Você deve ponderar com cuidado se negociar ou manter ativos digitais é adequado para sua condição financeira.