for those who never heard of daily close rebalancing… the explanation is simple if you ever did algo trading. a lot of systematic strategies use the closing price as a primary data source. the higher the timeframe, the bigger the liquidity spike that gets compressed into a tiny window. that’s why some tickers show vol spikes at daily, weekly, and monthly closes. hourly has spikes too, but the effect is way weaker because the flows are scattered. it used to happen even more often before, but the core idea hasn’t changed at all. markets are heavily automated, and if you’re not aware of it, you’re just fresh meat in the algo wars.
The effect of rebalancing algo on a daily close You can see the volatility spike at 00:00 UTC I find it rather fascinating
23,65 K
172
Conținutul de pe această pagină este furnizat de terți. Dacă nu se menționează altfel, OKX nu este autorul articolului citat și nu revendică niciun drept intelectual pentru materiale. Conținutul este furnizat doar pentru informare și nu reprezintă opinia OKX. Nu este furnizat pentru a fi o susținere de nicio natură și nu trebuie să fie considerat un sfat de investiție sau o solicitare de a cumpăra sau vinde active digitale. În măsura în care AI-ul de generare este utilizat pentru a furniza rezumate sau alte informații, astfel de conținut generat de AI poate să fie inexact sau neconsecvent. Citiți articolul asociat pentru mai multe detalii și informații. OKX nu răspunde pentru conținutul găzduit pe pagini terțe. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, prezintă un grad ridicat de risc și pot fluctua semnificativ. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dumneavoastră prin prisma situației dumneavoastră financiare.